Trasmisión de volatilidad del covid-19 a los precios de acciones del sector bancario e industrial de Sudamérica, México y Estados Unidos

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Este trabajo tiene como objetivo la modelización de volatilidad los precios acciones del sector bancario e industrial Sudamérica, México y Estados Unidos en el contexto pandemia COVID-19. Para ello, se estiman modelos TGARCH (1,1) EGARCH (1,1). Estos empíricos son ventajosos, porque permiten una respuesta asimétrica varianza condicionada función signo residuos. Es un elemento crucial para diseños cartera gestión riesgos, medición mercados financieros capturar potenciales oportunidades o pérdidas inversión. El análisis realizado revela que Brasil fue más volátil ante impacto COVID-19; lo siguen Colombia, Perú, Chile Argentina. Un caso aparte Ecuador no tuvieron significativo las acciones. Por otro lado, shock COVID-19 ha impactado mayor medida a Sudamérica México, mientras al Unidos.

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ژورنال

عنوان ژورنال: Revista Tecnolo?gica ESPOL

سال: 2021

ISSN: ['1390-3659', '0257-1749']

DOI: https://doi.org/10.37815/rte.v33n1.802